现在天气很冷,码字辛苦.顶不住几位论坛朋友的殷勤邀请,我再讲2点交易之外的东西,仅供借鉴参考,高手们多多批评指正.
我可以把我前面所有的所说的话,总结为三个字"不要贪"以及不要贪的缘由.
我把投资总结为九个字.后面6个字的总结将会很简单.
获取利润无非是靠三种模式:
1:市场在非理性的高度泡沫之时,逢高做空获利.
2:市场在非理性的价值洼地或商品生产成本与生产成本以下的,逢低做多获利.
3:市场在箱体震荡时,寻找市场的局部非理性机会或错杀错配,狙击,高抛低吸获利.

在2021年以来所看过的几本金融交易方面的书籍当中，这本《专业投机原理》是价值比较高的。之所以说是读书心得，而不是读书笔记，主要原因是里面涉及到技术分析的细节和统计方法的细节，其中统计的内容和结论有很多已经过时，但当中的理念、交易哲学和方法论却非常有价值。

自2021年开始，我开始意识到自己只沉浸于程序员的视野里，知识面非常狭窄，对事物的认知也过于单一，于是广泛地阅读中外有关经济、金融和交易方面的书籍。这些书籍可以大致分为两类，一类教授客观的知识，另一类传授主观的经验。举例来说，《金融市场与机构》、《期权期货及其他衍生产品》、《宏观经济学》等就属于教授客观知识类，而《投资最重要的事》、《原则》、《专业投机原理》、《赌金者：长期资本管理公司的升腾与陨落》等则属于传授主观的经验。

在传授主观经验类的书籍中（包括这本《专业投机原理》在内），几乎所有的书籍都会有一半以上的篇幅谈及交易哲学，所谓交易哲学则包括：理念、原则和方法论，原则基于理念而产生，方法论则在原则的基础上得出，而所有的这些理念、原则和方法论当中几乎大部分都强调心理方面的管理。由此可见，每一位专业的交易员都非常看重纪律和情绪的管控。我自2021年至今做了两年多的交易，其中大部分为期权交易，深刻地认识到纪律和情绪管控对于交易的成败起到至关重要的作用。交易吸引我的地方在于，它不仅仅是交易本身，它是人生的缩小版，交易的哲学即人生的哲学，交易员所信奉的交易理念、原则和方法论与他对待人生的态度是别无二致的。金融交易是一个游戏，是一面镜子，一名成功的交易员必定具备非比寻常的人格和素养，无论一个人在他所处的领域有多大的成就，只要他进行交易，就立马会显现出他的本性，隐藏于工作和生活中的细微问题都会被放大，如果能看一个人做交易的过程，也就能看清一个人。

个人的价值观和交易哲学是相通的，就我个人而言，也构建了许多自认为对交易乃至人生都非常重要的理念，这里与大家分享其中的几个：

自律和风控是成功的必要素养。 纵观历来成功的交易员，有两类人占比较多，一类是专业的赌博专家，对概率和风险管控非常在行；另外一类是体育运动员，相较于一般人而言非常自律。不幸的是，程序员或工程师在这两方面往往是最糟糕的，尽管能够通过编写程序来实现一些策略和得到回测的结果，但事实上这一点在投资上并非最重要的，反而在这个并非纯粹理性的市场上，很多时候是适得其反，在这种场景下，艺术比科学来得更靠谱，否则科学家的绘画水平理应是最高的才对。无论在生活上中任何一件事（包括职业生涯在内），只要你能够具备这两种素养，基本上都可以获得的成果，可惜绝大部分人是无法做到的。

设定好 if else，但如果有 Exception，也要 catch 住。 生活在这个非线性的世界上，与交易如出一辙，黑天鹅总会以一种你意想不到的形式进入你的生活，让你猝不及防。让我举一个交易投射到生活的典型例子：你某天计划出门的时候，会看一下天气预报，天气预报指示是天晴，但你依然会带上雨伞以备不时之需，随后开始计划出游的路线。不料当天的天气与天气预报有所出入，下起了大雨，此时的你，显然并不会执意出游。也许在这个例子中，大多数人都能够做到不会执意出游，但在遇到很多其它“下雨”的事情时却会做不到。你应该尽可能在考虑出游计划的时候，同时考虑到假如当天下雨，应该做哪些事情，当然，人生有太多的情况是你无法考虑到的，通常也不止是下雨或天晴两种情况这么简单。但得意于自然界的非线性，大部分人才有可能改变命运，人生才充满意义。

明白失败是常态，是不可避免的，从失败或错误中学习。 不管是在交易中还是在生活中，失败都是不可避免的，成长是由非常多的失败构建而成的。在见识有限的情况下，只有通过不断学习，快速尝试快速失败的方式才能成长。关键在于面对失败，分析失败或错误的原因，总结经验形成原则和方法论。

        生活中有这样一个现象，有那么一些人，他们总能赢，仿佛是天生的赌圣。
        之前我也不清楚其中的缘由，直到我看了《黑天鹅》，讲到了沉默的证据，才知道这是幸存者效应。就赌博来说，比如三个人玩一局获胜的概率是三分之一，四轮的总获胜概率是八十一分之一。不是那个老是获胜的人水平有多高，而是因为赌博的人的样本足够大，他碰巧就是那个幸存者（81个人中理论上会有一个幸存者）。
        什么是第一性原理？第一性原理就是事物的本体、本质、本性，是事物背后的支配理念，而不是想象层面的物质。

        为了能够更好的了解第一性原理，李善友教授给出了几个重要人物第一性原理的模型参考。

        牛顿的第一性原理：万有引力。此原理的基石是引力和惯性；方法论是机械论。

       达尔文的第一性原理：自然选择。此原理的基石是遗传变异和生存竞争；方法论是自组织。

       孙正义的第一性原理：时光机模型。此原理的基石是非连续性和资本模型；方法论是重仓IT新干道。

       李善友的第一性原理：非连续性。此原理的基石是递弱代偿和逻辑变异；方法论是颠覆性创新。

       马斯克的第一性原理：物理学思维。此原理的基石是非连续性和突破性技术模型；方法论是大目标、从头算、10倍好。
       举个栗子，马斯克如何运用物理学的第一性原理制造汽车，马斯克的理念是改良汽车并不比新研制一种新型汽车更容易，所以他从一开始就研制一种新的市场上很少的纯电动汽车，这确实是一个大目标。

       马斯克运用物理学思维来解构这个大目标，电动车由车身结构、发动机和电池及电路系统构成，其中最难突破的是电池，按传统的方法电池组的成本是5万美元，那汽车的成本会高得离谱，即使能制造出来，也很难受市场青睐。

       怎么破解呢？马斯克运用物理学思维从本原看问题，电池的主要构成成分为铜、锡、镍、氢四种元素，在伦敦金属交易所购买这几种元素仅仅需要80美元，按传统制作工艺则需要640美元，成本节约将就10倍。

       马斯克按照这个原则来组织相应的资源，使用突破性技术研制新电池，最终造出了新的电动汽车。

        由此可知马斯克生产电池靠的是突破性技术和非连续性这两个基石，方法论是大目标、从头算、10倍好，第一性原理是物理学思维。
       第一性原理对我有何启示？

      我业余时间自己看球之余小注娱乐一把，慢慢的还是积累了一些经验，逐步能保本。不过还是不甘，做一件事就想做好，利益最大化。

       于是自己就买了有关亚盘欧盘博彩方面的书来看，也学习到了一些基础理论和实战知识。决定球队获胜的四大要素，一，球队的实力；二，球队的近期状态及取胜意愿；三，球队的对阵关系（是否球队球风相同或者球风相克）；四，球队伤病情况，尤其是明星球员缺阵。自己确实也有提升，不过仅仅停留在技术层面，没有从更高层面突破。

        学习第一性原理之后，我重新构建了自己的足球投机模型。

        具体说明一下，足球投机博弈的本质是零和游戏，庄家赢的钱就是你输的钱，庄家亏的钱就是投机客赢的钱。投机的基础理论是建立在概率论的基础上的，亚盘欧盘都可以用百分比来表示；足球比赛好看的根本原因是因为不确定性。由于每场比赛结果的偶然性，所以在参考过往、近期数据的时候必须运用非连续思维，把每场比赛当作一个独立事件来看待。

       我运用这种原则的具体操作方法为，设定每个周期的投注金额和投注方案（等额或加倍投注），做好风险管理和风险控制；在把人类误判心理学的第2条（喜欢热爱倾向）、第3条（讨厌憎恶情绪）、第11条（避免痛苦的心理否认）、第12条（自视过高的倾向）、第13条（过度乐观的倾向）刻在自己的大脑上，随时避免掉坑。

       我的模型已经构建出来，还需要按照芒格的建议1，找到一个简单的，基本的道理；2，非常严格地按照这个道理行事，等我的践行报告吧。

        第一性原理是第一驱动力，基于第一性原理的学习和践行，你自己也会成长。希望对你有所帮助，期待我们的进步！！！
       广告：如果你对我的研究有兴趣，可以加我为微信为好友（微信号：yunnanlinhong）［添加好友备注：足球］或者给我留言，爱你们。