《海龟老师》读后感

抽空把海龟系统学习了下。简单的方法，有效的策略让海龟们上个世纪赚了大钱。放在国内的商品市场上或许还有些有效性，效果如何还需要检验下。不过， 如何更好的分配资金进行头寸管理是创建交易系统最头痛的地方．
海龟们把2%的资产拿出来作为风险金。

这个2%只能一次投给一个产品吗？如果其他3，4个产品都达到海龟的入市要求的话，我们都要把总资金的2％投给他们吗？如果同时3－4个产品都建立头寸，这样你的风险敞口变为6%-8%.

如果有跳空(跳高)缺口的话，风险敞口会更大。如果开仓后得止损设的大些，比如3－5倍的ATR(N),系统的可靠度会有些提高，但是头寸规模较小。　如果单位风险是R的话，很难获得高倍数R的机会(关于R的理解参照"自由之路"的风险回报率).
所以模型最后的期望收益率会变低。个人更倾向于拿小资金犯Type1错误，也不愿意犯Type II
(错过大趋势的交易机会)。　可以在第一天入场信号到来时，设置小止损(N/2?
N/3?)，确保高倍数R的交易．同时投入总资金的1.5%．根据每个人的风险承受力或者是模型的性能，制定自己的风险敞口．我个人能承受的大概是每次交易总资金的6％左右．所以这样我可以同时最多再4个产品上建立头寸．确保小的资金回撤率是我创建交易系统的基础．
也许海龟的交易策略不是那么有效了，但是丹尼斯的模型创建思路值得我们好好学习．创建一个模型前首先要考虑好模型的假设．技术投资者？只关心盘面价格的变动？还是做基本面投资者，从价值出发去思考价格的变化．第二点就是为模型量化了明确的买入(20%的研究时间投入)，止损，平仓(30%)，以及资管的原则(50%)．尤其是多元化的平仓和止损原则，让模型的盈利性更强．个人认为最好的思路就是通过基本面对未来市场的走势有一个预期．针对6种市场形态用不同的高期望率交易模型进行交易．
提一下个人觉得最精彩的部分："规则的简单性是非常重要的，最好不要涉及太多的变量．我们赚钱凭借的是什么哪？最根本的原因就是各种简单易懂的移动平均系统．他们必须在长时期内为我们带来很好的结果,不要把交易弄得像量子物理那样复杂难懂." 
交易是快乐的，模型研究是枯燥的，资金增长是心动的．做出你自己的模型，一起来享受交易的乐趣吧．